期货在线喊单:沪深300ETF期权和50ETF期权谁涨的更快?

原创 admin  2020-07-14 21:46 

对于两者比较先从标上面来看,300etf期权从名字就可以看出来主要是以沪深市场的300支股票作为基金,而50etf就是以上证市场的50支股票。两者在涉及面上就是有着区别的。

期货在线喊单:沪深300ETF期权和50ETF期权谁涨的更快? 沪深300 第1张

  一、期权市场发展前景

我国期权市场起步较晚,但发展迅速,潜力巨大。成交量不足美国股市的10%,有巨大的增长空间。根据国际惯例,期权和期货的交易量比例约为6:4,因此,中国期权市场规模应为8万亿元,至少有5倍以上的增长空间。

事实上,沪深300指数与上证50指数类似,50etf今年上涨了33.86%,沪深300指数上涨了34.47%。因为沪深两市覆盖的股票越来越多,覆盖的两地市场也越来越多。

  二、沪深300etf期权涨幅情况

沪深300指数期权合约的正跌停板是上一交易日沪深300指数收盘价的±10%,但这是其标的物收盘价的±10%,而不是期权合约价格的±10%。期权合约价格的变化是有非常多的原因的,不单只是市场标的价格变化会影响,只是说标的价格变化存在一定的影响。期货在线直播

         三、50etf期权最大涨幅情况

50ETF期权的最大涨跌幅度其计算公式:

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价x0.5%, min[(2x合约标的前收盘价行权价格),合约标的前收盘价]x10% }

认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价x 10%

认沽期权最大涨幅=max{行权价格x0.5%,min[(2x行权价格一合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]x10%}

认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价x10%

对于两者的涨幅比较来说,沪深300etf期权的涉及的标的面更广,其是在市场的稳定性来说是比50etf期权要强的,但是市场稳定就意味着市场的波动和涨幅就相对较小。

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